Ruby ist eine interpretierte Sprache. d.h. du hast ein Programm (den Interpreter) der den Source-Code einliest und ausführt. Im Prinzip gibt es derweil nur drei ernstzunehmende Rubyinterpreter: MRI, YARV und JRuby. MRI ist der Interpreter für die Rubyversionen bis 1.8 und damit auch der Interpreter den der Maker nutzt. YARV ist deutlich schneller und arbeitet mit der 1.9er Version. Die ist dieses Jahr erst rausgekommen, es wird also schwer sein schon Tutorials und Libraries zu finden die sich mit 1.9 befassen. JRuby führt Ruby über die Java-VM aus (hat den Vorteil das man von Ruby aus auf Javaklassen zugreifen kann). Die restlichen Interpreter (Rubinius, IronRuby, etc.) sind afair noch in der Aufbauphase.

Wenn du Ruby speziell für den Maker lernen willst, würde ich dir MRI raten. Dafür gibts auch 'ne OneClickInstaller-Version, mit der du ihn problemlos unter Windows installieren kannst. Ruby 1.86 MRI für Windows

Nach der Installation kannst du über die Konsole (Pfadvariablen dürften schon gesetzt sein) mit
Code: 
ruby meine_datei.rb
ein Programm ausführen.
Desweiteren gibt es den Befehl
Code: 
irb
welcher eine Rubyshell öffnet, in der du interaktiv Rubycode schreiben und ausführen kannst.

Ebenfalls praktisch ist das ri, mit dem du Informationen über Rubyklassen und Methoden bekommst:
Code: 
ri Array#push
Liefert dir z.B. eine Erklärung über die Array#push Methode.