Klingt für mich jedenfalls weniger nach einem Problem deiner Sygate FW.
Wenn das Programm in der Applications-Liste zugelassen ist, dürften keine weiteren Probleme auftreten beim Verbindungsaufbau. Da brauchst du auch keine obskuren Einstellungen tätigen wie es Kamas vorschlägt. O_o
Ich gehe auch davon aus, das da irgend ein anderes Problem vorliegt.
Hast du denn einen Router? Läuft noch eine andere Firewall nebenher? WinXP-FW vielleicht?