http://de.php.net/manual/de/ref.sess....use-trans-sid
Damit wird das automatisch an alle internen Links angehangen.

Schau mal via phpinfo() nach, ob session.use_trans_sid in der php.ini ein- oder ausgeschaltet ist. Sollte es aus sein, kannst du es mit folgendem Code am Anfang deines Scripts einschalten:
PHP-Code:
   ini_set('session.use_trans_sid', true); 
Achtung: Die Funktion ini_set ist bei einigen Hostern deaktiviert!


Grüße,
CC