Wenn man in der Kälte läuft, ist das deshalb ein wenig "gefährlich" da die Luft sehr trocken und kalt ist, daher bist du eher dem Risiko einer Verkühlung ausgesetzt. Wichtig ist nur, daß du keine Pausen machst, und schwitzend irgendwo länger rumstehst (z.B. beim Dehnen). Ansonsten ists aber kein Problem. Besser als faul sein...
Zu viel würde ich mir nicht anziehen, da du sonst zu viel schwitzt. Empfehlenswert ist sicher eine Windjacke als "Außenhaut".

@ Andromalius
Was ist denn ein Pulswärmer? Hab ich noch nie gehört...