Also für Mauszeiger brauchst du das Format .ani das steht für animated Cursor. Du kannst mit dem Programm AniTuner .gif Dateien in .ani Dateien umwandeln. Damit kannst du auch noch so einiges mehr. Das Programm ist in der Screenfun dieses Monats drin. Vielleicht ist es auch Freeware musst mal schauen.

edit: Schau einfach mal weiter unten da gibt es auch einen Thread.