Wenn du eine neue PM schreibst, siehst du unter dem Texteingabefenster so 4 Häckchenfelder. Unter anderem Lesebestätigung erhalten. Das dritte Häckchenfeld ist nicht ausgefüllt, daneben steht Kopie speichern.

Willst du also eine eigene PM speichern, musst du da das Häckchen setzen.

EDIT:
Hmm, Battosai war schneller.