Also ich hab zwar nicht die Collectors Edit aber bei Terror from the Deep weiß ich ganz sicher, dass es unter Windows (auch XP) läuft.
Man muss nur in dem Kompatibilitätseinstellungsfenster die Exe als Windows 95 Kompatibel starten lassen. So gehts bei mir.

Tja, zu den anderen kann ich auch nichts weiter sagen, außer, dass man vielleicht auch mal verschiedene Kompatiblitäts Modi ausprobiert.