Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass du unwillentlich keine Exe-Datei kopiert hast, sondern eine Verknüpfung erstellt hast. Verknüpfungen sind Symbole die zu einer Datei "umleiten" wenn man auf sie klickt (so kann man von einem beliebigen Ordner oder dem Desktop aus eine Datei starten, die sich eigentlich ganz woanders befindet). Man erkennt sie in der Regel an einem kleinen Pfeil unten links vom Symbol, sofern bei dir die Pfeildarstellung nicht mit irgendwelchen Programmen wie z.B. TweakUI oder einem Eingriff in die Registry abgestellt wurde.