Gibts bei XP eigentlich noch den guten alten Autostartordner?
Maybe heißt der jetzt auch "Systemstart". Such den einfach mal und pack dort dann eine Verknüpfung deiner DFÜ-Verbindung rein. Beim nächsten Neustart müsste die Verbindung aufgebaut werden.
Bei ME und frühere Versionen findet man den Ordner unter Start->Programme->Autostart