Windows selbst hat so eine ähnliche Option, die allerdings für alle Dateien gilt.
1. Man erstellt einen neuen Ordner (z.B: in cden Ordner mylinks)
2. Danach geht man in den Desktop, und klickt mit der rechten Maustaste auf seine Taskleiste. Man deaktiviert das Häkchen "Taskleiste fixieren"
3. Noch ein Klick mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste. Weiter auf "Symbolleisten" -> "Neue Symbolleiste". Wählt hier den Ordner "mylinks" aus
4. Man dürfte nun den Ordner "mylinks" in der Taskleiste unten haben. Man zieht mit der linken Maustaste den Ordner raus auf den Desktop. Die Taskleiste kann man nun wieder fixieren. Nun kann man mittels Drag & Drop alles mögliche in diesen Ordner kopieren bzw. verknüpfen.
Dieses Kästchen kann man dann auch nach belieben "immer im Vordergrund halten".
Geht übrigens auch für alle Ordner, um sie in der Taskleiste zu haben. Ich hab so meinen Uni-Ordner fürs aktuelle Semester immer griffbereit.
Nur als kleine Alternative
Niemand sagt, dass man es selber nicht besser machen kann
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