Wenn du die Beziehungen allesamt maximierst, so dass die Charaktere für ein besonderes Event im letzten Kapitel verfügbar sind, dann haben die ein paar zusätzliche Gespräche in Cold Steel 2. Und der Charakter den du tatsächlich für das Event gewählt hast bekommt auch eine besondere Szene und einen kleinen Boost zum Link Level, was für Kämpfe relevant ist. Auf die restliche Story und alle weiteren Ereignisse hat das aber keinerlei Einfluss. Erst recht nicht auf Cold Steel 3, weil es da keinen Save Import gibt und somit alle Beziehungen resettet werden.
Ansonsten kannst du, je nachdem wie du dich geschlagen hast, ein paar Items, Quartze und Accessoires erhalten. Und es gibt ein paar kleinere Dialogänderungen wenn du bestimmte Quests gemachst hast.
Auf den Schwierigkeitsgrad in Cold Steel 2 sollte der Import aber keinerlei Einfluss haben. Und wenn du das tatsächlich selber zweimal spielen willst, dann wäre es sogar sinnvoller den zweiten Durchgang auf Leicht zu machen. Pro Durchgang bekommst du nämlich nur 5 Punkte um Boni freizuschalten und die maximalen Bonding Punkte kosten bereits 4. Mit dem letzten Punkt könntest du dann nur noch deine Mira und Sepith übertragen, oder deine Items. Die Link Level sowie zwei besondere Angriffe lassen sich aber zumindest kostenlos übertragen.
Die Quest und damit diese Szene existiert in Cold Steel 2 erst im New Game Plus, ist laut Cold Steel 3 aber Canon. Kann man sich aber natürlich auch auf Youtube anschauen und sich das Gesammel damit sparen. Die Bücher die man dafür finden muss soll man in Cold Steel 3 eh nochmal für eine andere Quest sammeln.