Locke ist in der Phönix Cave, die befindet sich in einem sternförmigen Gebirge. Du kannst sie auf der Karte nicht sehen und musst versuchen mit deinem Luftschiff in der Mitte vom Gebirge zu landen (flieg einfach drüber und drück immer x). In der Bibliothek in dieser Stadt wo sich auch das Auktionshaus befindet (hab den Namen vergessen) bekommst du einen Hinweis auf die Cave wenn du das Bild vom Imperator 2 oder 3 mal untersuchst. In der Cave musst du dann 3 Teams bilden mit denen du dann den Dungeon erforschen musst.

Shadow kannst du nur bekommen wenn du auf der floating island auf ihn gewartet hast. Dann müsste er in einer Höhle im Veldt liegen, dort befindet sich auch der Striker, eine Waffe für Shadow. Nachdem du Shadow und den Striker gefunden hast musst du zum Coloseum und dort die eben gefundene Waffe einsetzen, Shadow wird erscheinen und du musst gegen ihn kämpfen; nach dem Kampf schließt er sich der Party an.

edit: da war ich wohl ein bisschen zu langsam ^^