Also du brauchst bei Steam keine Bedenken haben, dass du nun ein zusätzliches Programm hast was alles über dich erfahren möchte - außerhalb von Steam.

In Steam, also der Software und dem Webclient, Smartphone app - also allen Steam Services sammelt es natürlich auch Daten.
Welche Software nutzt/spielst du wann und wie häufig, was kaufst du alles ein, wie nutzt du den market etc - alles um dir möglichst sinnvolle (aus Sicht des Unternehmens) Software besonders anzubieten.
Steam sammelt viele Daten, Aber auf Steam bezogen - das sieht man an verschiedenen Seiten im Netz die diese Daten zum Teil auslesen (also nicht personenbezogene sondern eher so "welche spiele sind an welchem Tag während des sales am meisten verkauft worden).

Den einzigen Nachteil denn du haben dürftest dass deine Prozessorauslastung minimalst beeinträchtigt wird.

@Caro Steam war zuerst da und hat sich bei einigen Dingen Kundenfreundlicher präsentiert als die Konkurrenz welche nur schnell ein Stück vom digitalen Kuchen wollte und dadurch in zahlreiche Fettnäpfchen getreten ist.