Entweder die "Drucktaste" (wie desred sagt, rechts neben F12) oder es gibt auch spezielle Programme wie z.B. SnagIt.
Aber mache es lieber per "Drucktaste". Drücke die Taste im Spiel, gehe in Paint rein (oder ein anderes Grafikprogramm) und klicke auf einfügen. Schon hast du den Screenshot, jetzt musst du ihn nur noch abspeichern.

Wenn du mehr über SnagIt (Ein Screen Capture Programm) erfahren willst, sage mir nochmal Bescheid.