Wenn du ein passendes Icon hast, verwendest du den Resource Editor, um es in die .exe-Datei einzubinden. Ich weiß allerdings gerade nicht, wo dieses nützliche Programm heutzutage noch zu finden ist, aber irgendwo hier im Forum müsste noch ein Link herum schwirren.
EDIT: Richtig, Soul96, Resource Hacker hieß das Ding.