Ob eine Internetverbindung offen ist kannst du im Verbindungsmanager checken (Menü > Verbind. > Verb.-Man. > Akt.
Datenvb.) und gegebenfalls dort auch schließen..
Steht so zumindest in der Anleitung, hab das Handy selber nicht. xD

Laut Anleitung hat das Gerät aber auch ein Icon, welches anzeigt, ob eine Verbindung offen ist (so eine Antenne mit zwei Pfeilen drunter).

Wegen Musikübertragung könnte es eine Idee sein die (zugegeben nicht wirklich tolle) Nokia Software zu installieren, mit der geht es auf jedenfall.
Ansonsten musst du beim verbinden halt die Option "als Datenträger verwenden" auswählen, wobei das wohl die Methode ist, mit der du kein Erfolg hattest. ^^''