Mit deiner Fragestellung kann man, glaube ich, nicht nur Bezug aufs Kino nehmen, sondern sie kann auch fürs Restaurant, Kneipe, Urlaub gelten.

Es geht nicht um das wohin, sondern um das allein.

Wenn ich auf irgendetwas Lust habe und es findet sich in meinem Bekanntenkreis keiner, dem es genauso geht, dann gehe ich eben alleine und zwar ohne mir groß dabei was zu denken.
Damit gehöre ich allerdings zu einer Minderheit, mein Umfeld reagiert da mit:

"Alleine in die Kneipe? Das würde ich mich nie trauen."

"Was, du fährst alleine in Urlaub? Aber da kennst du ja gar keinen."

"Ich würde mich nie trauen, allein in ein Restaurant zu gehen und warte auch immer vor der Tür, bis meine Freundin/Freund kommt."

Das kann man beliebig so fort führen, die Mehrheit reagiert zumindest mit Überraschung. Ich denke es gehört zur Mentalität des Menschen, Unternehmungen gemeinsam zu machen, wogegen ja auch überhaupt nichts spricht. Ich mache das auch.
Allerdings habe ich auch keine Lust, zu Hause zu hocken, nur weil gerade sonst keiner Lust und Zeit dafür hat.

Nun gut, ich bin eine etwas eigenwillige Person, der es nicht gerade an Selbstvertrauen mangelt. Ich kenne selbstverständlich die "seltsamen" Blicke, die man erntet, sobald man irgendwo alleine auftaucht. Der Unterschied liegt, denke ich in der Interpretation dieser Blicke. An mir perlen die einfach ab und ich schaue höchstens mal seltsam zurück.
Die meisten Menschen empfinden das aber als unangenehm, sie interpretieren ihre eigene Unsicherheit in die Blicke hinein. Klar, dass man sich dann nicht mehr wohl fühlt.

Alleine Ausgehen oder in Urlaub fahren hat außerdem einen großen Vorteil: man lernt eine Menge neuer netter Menschen kennen, mit denen man sich unterhalten kann (was natürlich voraussetzt, auch auf diese Leute zugehen zu können).
Geht man aber beispielsweise zu zweit, hat man immer den Anderen, an dem man sich festhalten kann.