Cookies werden nur explizit von einer Webseite gesetzt, also über das HTTP-Protokoll, sofern der Browser dies zulässt.

Cookies sind in sofern nur "bedrohlich", wenns darum geht, dein Serv-Verhalten zu analysieren. Viele Internetshops setzen Cookies ein, um dein Verhalten zu analysieren und dann diese Daten für Werbung weiterzuverkaufen.

Eine akute Gefahr für den Rechner besteht bei Cookies nicht aber sie müllen den Rechner voll, sodass ich sie nur für bestimmte Seiten zugelassen habe.

edit:
Das einzig bedrohliche wäre, wenn ein Trojaner die Cookies ausließt und dann die Daten auf einen Server speichert, da in Cookies auch die Passwörter gespeichert werden.