Kommt auf den Trojanerbestand auf deiner Festplatte an.
Solltest du Virenfrei sein, würde ich behaupten, dass du Recht hast.
Es müsste ja einen Auslöser für das Speichern von Cookies geben und das ist entweder ein Programm oder ein Virus (was ja auch ein Programm ist). Und wenn nichts läuft, dann passiert auch nichts.