Am einfachsten levelst du einfach ein bischen, die Gegner leveln mit dir mit und ihre Ausrüstung passt sich deiner Stufe an, irgendwann rennen die Banditen also in Elfen- Zwergen oder Dremora Rüstungen durch die Gegend.

Generell auf Stufe 4 durch die ganze Arena ziehen zu wollen ist gewagt, könnte höchstens klappen wenn der Schwierigkeitsregler ganz links steht.
Mach n paar Quests, steig n paar Stufen auf, durch die Belohnungen und das bessere Equipment der Gegner wird deine Ausrüstung von alleine besser und geh später wieder in die Arena zurück.

Edit: Argh, Hera war schneller...