Nicht bei Oblivion gucken. Die Morrowind.ini befindet sich im selben Verzeichnis wie die Morrowind.exe. Der Eintrag unter [General], am Anfang:

Screen Shot Enable=1

Damit wird die Druck-Taste für screenshots freigegeben. Wenn du MGE benutzen solltest, sieht es allerdings noch mal anders aus, damit geht diese Funktion wiederum nicht.