Weil das Spiel immer Abstürzt(auch nach dem regulär beenden) und nicht zum Speichern kommt.
Entweder versuchst du, das Spiel zu starten, die Einstellungen zu tätigen und zu hoffen, dass es nicht gleich wieder abschmiert,
oder du nimmst die Einstellungen über Optionen beim Oblivion Lancher vor(dort kannst du allerdings nicht allzu viele Dinge einstellen, die Wichtigsten sind aber konfigurierbar)
oder du gönnst dir den Spaß alles direkt in der Oblivion.ini(Eigene Dateien\My Games\Oblivion) zu ändern und hoffst, das dabei nichts schief geht.