Es haben halt nicht alle Spiele auf Steam Achievments, prominenteste Beispiele wären aber TF2, HL2:EP2, Left 4 Dead. Wenn es bei dem jeweiligen Spiel Achievments gibt, kannst du in der Spieleliste in deinem Profil (nicht der "Meine Spiele" Reiter in Steam selber) unter dem Spiel auf "view stats" klicken (wie es auf deutsch heißt, weiß ich leider nicht), da werden sie dann angezeigt.

Ist also bei Weitem nicht so ein globales System wie bei XBL.