Willst du den Mod entfernen oder installieren?
Bei dem Fenster, das du beschreibst, wäre das eher letzteres - wenn du die Daten in den DataFiles-Ordner kopieren willst, musst du einfach nur auf "Ja, alle" klicken. Allerdings empfehle ich dir, für Modinstallationen einen Modmanager wie Oblivion Mod Manager zu benutzen, damit du die Daten auch wieder entfernen und eventuelle Konflikte erkennen kannst.
Solltest du die Mod entfernen wollen, musst du wohl oder übel einen Modmanager benutzen, alles nochmal mittels des Managers installieren, und dann die Mod deaktivieren, damit die Daten wieder aus dem DataFiles-Ordner herausgezogen werden.