Ist wirklich so eine Art Bug im CS.

Achte darauf das du die Ladebilder unter dem richtigen Pfad ablegst, Unterordner sind dabei egal, und die Bezeichnungen der Ordner mit einem Großbuchstaben beginnt. Also genau so:

textures\Menus\Loading

Achtung
Bereits eingefügte Loadscreens reagieren leider nicht auf die nachträgliche Umbennennung der Ordner, auch nicht auf eine Neuzuweisung. Das bedeutet du mußt alles nochmal neu einfügen.