Wenn du nicht an deiner *.ini rumgespielt hast in der Zwischenablage (heißt: wenn du z.B. in Paint Strg+Einfg drückst wird das dort eingefügt).

Solltest du aber in der Oblivion.ini (unter 'Eigene Dateien\My Games\Oblivion') den Wert bAllowScreenShot unter [Display] auf den Wert 1 gestellt hast wird automatisch eine *.bmp erstellt, die sich im Oblivion-Ordner befindet.