Also wenn du die Taste Druck nimmst musst du danach Paint öffnen und auf Bearbeiten -> Einfügen denn Speichern als JPEG.
Um aber richtige Screens zu machen musst du die Oblivion Ini. öffnen und den Eintrag
Code: 
bAllowScreenshots = 0
von 0 auf 1 ändern
Die Ini ist zu finden unter Eigene Dateien -> MyGames -> Oblivion und da Steht denn Konfigurationsdatei oder auch einfach nur Oblivion als Textdokument.
Gruß
SirTroy