Das "Problem" ist ganz normal.
Der Grund liegt am Overlay Modus.
Dazu wird die Direct Draw Schnittstellte benutzt. Das Video liegt quasi über dem Desktop. Bei der Druck-Taste machst du aber nur ein Bild vom Desktop.

Einige Player, wie z.B. Media Player Classic, bieten dafür eine Screenshot funktion, die dann den Frame direkt aus dem Video kopieren und als Bild speichern.