Noch ein Neuer, hallo Twahn!
Mir ging es beim ersten Mal genau wie dir - man läuft durch die Gegend, nimmt alles mit, was man kriegen kann, das Tagebuch wird immer voller, und man beginnt, sich zu verzetteln. Am besten ist wohl, so einen Mittelweg zu finden - schon Nebenquests zu machen, aber nicht zu viele auf einmal, dabei die Hauptquest nicht aus den Augen verlieren.
Durch das Schnellreisen ist das ja auch kein Problem, und Zeit spielt in Oblivion ja zum Glück keine Rolle. Zur Erholung kann man auch mal einen "Entdeckungstag" einlegen oder einfach nur mal Zutaten sammeln. Das finde ich so schön an diesem Spiel, diese unglaubliche Handlungsfreiheit!