In den Bethesda-Ordner? Sie gehören in den Ordner in dem auch die Oblivion.exe liegt.
Und anschließend darfst du das Spiel nicht mehr über den Oblivion-Launcher(außer du verwendest die Version die für Obse überarbeitet wurde) oder die Oblivion.exe starten sondern musst die obse_loader.exe ausführen. Falls du Wyre Bash verwendest kannst du es auch von dort starten, musst dann allerdings den Haken bei OBSE verwenden setzen(ganz links unten).