Code:locks ist eine gute IDE. Ich kann sie sehr empfehlen. Nutze sie derzeit für ein Ogre3D sowie ein Projekte mit SDL und OpenGL. Als Compiler lassen sich hier alle üblichen verwenden(Intel C++ Compiler, GCC,Visual C++,...)
Download: http://prdownload.berlios.de/codeblo...v4845_win32.7z

Ansonsten kannst du auch Visual C++ 2008 verwenden, das sollte zumindest mit DirectX perfekt klar kommen. OpenGL sollte aber auch keine Probleme bereiten.
Download: http://www.microsoft.com/express/vc/