Ich denke, das die Meldung kommt, nachdem die Oblivion - Sound.bsa kopiert und das Ergebnis überprüft wurde.
Entweder ist die Setup-CD kaput oder Vista pfuscht dem Setup ins Handwerk. Versuche doch mal, von der CD unter XP zu installieren und wenn das klappt dann könnte es eigentlich nur an Vista liegen. Installiere das Spiel evtl. mal in ein anderes Verzeichnis oder auf eine andere Partition, vielleicht liegt es an irgendwelchen Schutzmechanismen von Vista, auch wenn ich das bezweifle. Weiter kann ich dir leider auch nicht helfen, da ich selbst Vista weder besitzte noch besitzen möchte.