also ich habe mir das PI aus reiner Neugier geholt und gestartet:

1. ich träume vom Kaiser (da ich die Story schon kenne- ESC)
2. ich bekomme den Bildschirm zur Charakterauswahl - Charakter fertigstellen
3.ich bin in einer Kabine auf einem Schiff
5. diverse Mitteilungen abwarten (Von AddOns und PIs)
6. Kabine verlassen wollen - bekomme Aufforderung Enwanderungspapiere zu checken - Schriftrolle auf dem Tisch
7. diverse Auswahlmöglichkeiten usw, usw
und so geht alles seinen Gang -keine Probleme

Zu deinem Problem fällt mir eigentlich nur noch eins ein: bist du im richtigen Data Ordner? da müsste u.a. folgendes drin sein
Oblivion-Meshes.bsa
Oblivion-Sounds.bsa
Oblivion.esm