Die Fehlermeldung die du meinst (Oblivion konnte nicht alle Masterdateien finden. Es könnten manche Objekte fehlen) kommt immer, wenn man versucht einen Spielstand ohne ein PI zu laden, dass beim speichern aktiviert war. Bei den meisten PIs ist das in Oblivion ziemlich unkritisch, man sollte nur nicht in einem Raum stehen, der durch ein PI hinzugefügt wurde.
Bei PIs wo das nicht funktioniert steht das normalerweise in der ReadMe.