Hm... Starte deinen PC mal neu?! Scannt vielleicht grad dein Virenscanner den Oblivion-Ordner? Oblivion Mod Manager geöffnet? Ob du die Installation fortsetzen kannst, wenn eine Datei vom System blockiert ist, weiß ich garnicht, aber selbst wenn du es könntest, wäre es nicht zu empfehlen, da durch sowas natürlich die Gefahr besteht, das durch den fehlgeschlagenen Versuch eine kaputte/unvollständige Textur, ein Mesh oder sowas in deine Oblivion-Installation gelangt.